A.外汇市场
B.股票市场
C.商品市场
D.债券市场
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A.41
B.40.5
C.40
D.39
A.权益互换
B.货币互换
C.远期互换
D.利率互换
A.交易佣金
B.保证金利息
C.交易管理费
D.商品保险费
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.对于支付浮动利率的一方,合约价值为浮动利率债券价值
B.对于支付固定利率的一方,合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值
C.对于支付浮动利率的一方,合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值
D.浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现
A.Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C.平价期权的Gamma最小
D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
A.无持有成本
B.借贷利率不同
C.存在交易成本
D.无仓储费用
A.Theta值通常为负
B.Rho随期权到期趋近于无穷大
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.随着期权到期日的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大
A.约翰·考克斯
B.马可维茨
C.罗斯
D.马克·鲁宾斯坦
最新试题
在现实生活中,持有成本模型的计算结果是一个定价区间。
期货实际价格高于无套利区间上限时,可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
标的资产为不支付红利的股票,当前价格S---O。为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。
持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。
Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买人1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如表2—6所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。
对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。
看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。
计算互换中英镑的固定利率()。
在期权存续期内,红利支付导致标的资产价格下降,但对看涨期权的价值没有影响。