A.权益互换
B.货币互换
C.远期互换
D.利率互换
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A.交易佣金
B.保证金利息
C.交易管理费
D.商品保险费
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.对于支付浮动利率的一方,合约价值为浮动利率债券价值
B.对于支付固定利率的一方,合约价值为浮动利率债券价值减去固定利率债券价值
C.对于支付浮动利率的一方,合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值
D.浮动利率债券的价值可以用新的对应期限的折现因子对未来收到的利息和本金现金流进行贴现
A.Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C.平价期权的Gamma最小
D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
A.无持有成本
B.借贷利率不同
C.存在交易成本
D.无仓储费用
A.Theta值通常为负
B.Rho随期权到期趋近于无穷大
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.随着期权到期日的临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大
A.约翰·考克斯
B.马可维茨
C.罗斯
D.马克·鲁宾斯坦
下列关于Vega的说法正确的有()
A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
A.其他条件相同,到期日不同的欧式期权,期权到期时间越长,期权价格越高
B.其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,执行价越低,期权价格越高
C.其他条件相同,欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
D.其他条件相同,执行价不同的欧式期权,期权价格是执行价格的凸函数
最新试题
在期权存续期内,红利支付导致标的资产价格下降,但对看涨期权的价值没有影响。
货币互换合约签订之后,两张债券的价格始终相等。
如表2—5所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是()。
在期权风险度量指标中,参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
互换是指交易双方同意在约定的时间长度内,按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。
法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。
在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
无套利定价理论的基本思想是,在有效的金融市场上,一项金融资产的定价,应当使得利用其进行套利的机会为零。
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。