假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认...

单项选择题假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。

A、980
B、1760
C、3520
D、5300

1.单项选择题王先生由于看空后市，在一周前卖出了某股票认购期权，可是之后股价出现了上涨的趋势，为此，以下哪一种方法可以有效地帮助王先生管理风险（）。

A、买入较低行权价、相同到期日的认沽期权
B、买入较高行权价、相同到期日的认沽期权
C、买入较低行权价、相同到期日的认购期权
D、买入较高行权价、相同到期日的认购期权

2.单项选择题描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。

A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega

3.单项选择题进行哪项操作需要交纳期权保证金（）

A.买入认购期权
B.买入认沽期权
C.卖出开仓认沽期权
D.以上都对

4.单项选择题已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元的认沽期权，权利金是0.4元，合约单位为1000，则卖出2张认沽期权合约的权利金收入为（）元，期权到期日时，股价为7.6元，则期权合约交易总损益是（）元。

A、400，0
B、400，400
C、800，0
D、800，800

5.单项选择题假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股），该期权价格为每股0.2元，到期日股票市场价格为9元，则该投资者的到期损益为（）。

A、—4000元
B、1000元
C、6000元
D、无法计算

6.单项选择题投资者以14.1元买入5000股甲股票，以0.83元（每股）的价格买入1张行权价14元的该股票认沽期权，以0.42元（每股）的价格卖出一张行权价16元的该股票认购期权，合约单位5000股/张，该策略的盈亏平衡点为（）元。

A、14.41元
B、14.51元
C、15.59元
D、16元

7.单项选择题合成股票空头策略指的是（）

A.买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
B.卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
C.买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
D.卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约

8.单项选择题已知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。

A、卖出500份股票
B、买入500股股票
C、卖出股票1000股
D、买入股票1000股

9.单项选择题已知希腊字母Theta绝对值是6，则当到期时间减少一个单位时，认购期权的权利金如何变化（）。

A、上升6个单位
B、下降6个单位
C、保持不变
D、不确定

10.单项选择题已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。

A、2
B、8
C、1
D、10