资本资产定价模型的主要假设有（）。

不定项选择资本资产定价模型的主要假设有（）。

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B．投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D．资本市场没有摩擦

1.不定项选择半强式有效市场假设认为，公开信息除包括历史价格信息外，还包括（）。

A．公司的公开信息
B．竞争对手的公开信息
C．经济方面的公开信息
D．行业的公开信息

2.不定项选择会计异常体现在（）。

A．小公司效应
B．盈余意外效应
C．市净率效应
D．市盈率效应

3.不定项选择力图避免“后悔”心理主要表现在（）。

A．委托他人代为投资
B．“随大流”投资
C．追涨杀跌投资
D．依赖技术分析

4.不定项选择行为金融理论认为，投资者由于受（）的限制，将不可能立即对全部公开信息做出反应。

A．信息处理能力
B．信息不完全
C．时间不足
D．心理偏差

5.不定项选择根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为（）。

A．模拟大盘指数
B．模拟内涵广大的市场指数
C．模拟某种专业化的指数
D．模拟行业指数

6.不定项选择对所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析的目的是（）。

A．明确这些证券的价格形成机制
B．明确影响证券价格波动的诸因素及其作用机制
C．发现那些价格偏离其价值的证券
D．对投资组合进行业绩评估

7.不定项选择证券组合管理的目标包括（）。

A．预定收益的前提下使投资风险最小
B．控制风险的前提下使投资收益最大化
C．收益风险都最大
D．收益风险都最小

8.不定项选择基金投资组合管理的基本步骤有（）。

A．确定证券投资政策
B．进行证券投资分析
C．修正投资组合
D．构建证券投资组合

9.不定项选择市场异常现象可以分为（）。

A．日历异常
B．事件异常
C．公司异常
D．会计异常

10.不定项选择关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有（）。

A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B．有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
C．切点证券组合T完全由市场确定
D．切点证券组合T与投资者的偏好有关