A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3
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A.702
B.752
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A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
A.上涨20.4%
B.下跌20.4%
C.上涨18.6%
D.下跌18.6%
A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
A.108500,96782.4
B.108500,102632.34
C.111736.535,102632.34
D.111736.535,96782.4
假设在2月10日,投资者预计2~10年各期限的美国国债收益率将平行下移,于是买人2年、5年和10年期美国国债期货,采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货,且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后,收益率曲线整体下移10BP,2年期国债期货,5年期国债期货,10年期国债期货期末价格分别为109.938,121.242,130.641,则投资者最终损益为()万美元。
表6—5各期限国债期货价格和DV01
A.24.50
B.20.45
C.16.37
D.16.24
A.公司在期权到期日行权,能以欧元/人民币汇率8.40兑换200万欧元
B.公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元
C.此时人民币/欧元汇率低于0.1190
D.公司选择平仓,共亏损权利金1.53万欧元
A.买入;17
B.卖出;17
C.买入;16
D.卖出;16
最新试题
β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产,通常其风险小于整体市场组合的风险,收益也相对较低。
短期资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置的配置比例。
在创业板市场获取超额利润较为困难,应当选择成熟的大盘股市场。
战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现,无需在股票市场上进行股票交易。
投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。
假设投资者持有高度分散化的投资组合,并且通过股指期货的选择将β值调整到0,则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
持有基差的多头,国债期货价格的下跌,将使账户内的资金减少,面临追加保证金的风险。
下列()是最受市场关注的指标,不仅是评估当前经济通货膨胀压力的最佳手段,也是影响货币政策的重要因素。
在美国,劳工部公布的价格指数数据中下列哪些包括在内()
保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。