A.108500，96782.4
B.108500，102632.34
C.111736.535，102632.34
D.111736.535，96782.4
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假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为（）万美元。
表6—5各期限国债期货价格和DV01
A.24．50
B.20．45
C.16．37
D.16．24
A.公司在期权到期日行权，能以欧元／人民币汇率8.40兑换200万欧元
B.公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元
C.此时人民币／欧元汇率低于0.1190
D.公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元
A.买入；17
B.卖出；17
C.买入；16
D.卖出；16
A.三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率上升
B.三个月后将要支付款项的某进口商付汇时外汇汇率下降
C.外汇短期负债者担心未来货币升值
D.外汇短期负债者担心未来货币贬值
A.购买国外债券
B.干预外汇市场以维持该国货币的汇率
C.清偿国际收支逆差
D.提升本国形象
A.融资的利息还款
B.融入资金的本金使用及偿还
C.融资方式的不确定性
D.融资市场的选择
A.利率
B.汇率
C.投资项目的不确定性
D.流动性
A.金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲
B.对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权
C.利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好
D.利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险
A.剩余期限过短的国债
B.浮动付息债券
C.央票
D.剩余期限过长的国债
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