当天，另一位客户到该银行欲将4000英镑现钞兑换等值人民币，该客户能兑换（）...

单项选择题

根据下面资料，回答12-14题
某日银行外汇牌价如下：（人民币／100单位外币）

当天，另一位客户到该银行欲将4000英镑现钞兑换等值人民币，该客户能兑换（）元人民币。

A.60454.80
B.60800.80
C.59180.00
D.60940.40

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1.单项选择题 根据下面资料，回答12-14题
某日银行外汇牌价如下：（人民币／100单位外币）

当天，客户到该银行以人民币兑换6000港币现钞，需要付出（）元人民币。

A.5877．60
B.5896．80
C.5830．80
D.5899．80

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2.单项选择题根据下面资料，回问题。某股票组合市值8亿元，JB值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下两题。一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132．0点；股票组合市值增长了6．73％。基金经理卖出全部股票的同时，买人平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（）万元。

A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3

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3.单项选择题根据下面资料，回问题。某股票组合市值8亿元，JB值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下两题。该基金经理应该卖出股指期货（）手。

A.702
B.752
C.802
D.852

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4.单项选择题根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。

A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39

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5.单项选择题根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常看好后市，将50％的资金投资于股票，其余50％的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（）。

A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93

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6.单项选择题根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值（）。

A.上涨20.4％
B.下跌20.4％
C.上涨18.6％
D.下跌18.6％

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7.单项选择题根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。投资组合的总口为（）。

A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86

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8.单项选择题根据下面资料，回答问题。某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2．6％计算），同时5亿元（10％的资金）左右买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。据此回答以下两题。方案一的收益为（）万元，方案二的收益为（）万元。

A.108500，96782.4
B.108500，102632.34
C.111736.535，102632.34
D.111736.535，96782.4

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9.单项选择题根据下面资料，回答问题。某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2．6％计算），同时5亿元（10％的资金）左右买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。据此回答以下两题。方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约（）张。

A.5170
B.5246
C.517
D.525

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10.单项选择题 假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为（）万美元。
表6—5各期限国债期货价格和DV01

A.24．50
B.20．45
C.16．37
D.16．24

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