A.银行资产证券化可使用和应用的水平
B.银行员工的薪酬水平
C.银行对于信用风险的主动管理程度
D.银行所处国家法律对于抵押品的界定和解释
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A.价值下降
B.价值不变
C.价值上升
D.无法确定
A.0to1
B.1to2
C.2to3
D.5to6
A.会行权并盈利
B.不会行权但可能实现盈利
C.会行权但不盈利
D.不会行权并亏损
A.使用100%置信度
B.这些风险归结到操作风险中
C.用压力测试
D.用情景分析
A.两种货币的利率风险
B.汇率风险
C.AB均是
D.AB均不是
A.1个月、3个月或者6个月的LIBOR
B.1个月、6个月或者12个月的LIBOR
C.1周、1个月或者6个月的LIBOR
D.1个月、3个月或者9个月的LIBOR
A.交易过程中无须进行本金的交换
B.交易过程中无须进行利率的交换
C.交易过程中无须进行汇率的交换
D.交易过程中无须进行期限的交换
A.不同币种之间的汇率交换
B.不同币种之间的本金交换
C.不同币种之间的利率交换
D.一个即期交易和一个远期交易的组合
A.原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险
B.原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险
C.原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险
D.原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
VaR模型应用体现在()。
1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示
2.比较银行不同业务领域的风险水平
3.计算市场风险基本要求,交易业务中配置市场风险资本
4.99%的可能遇到的最大损失
A.123
B.23
C.124
D.134
最新试题
Basel II中支柱2规定: ()。
银行对于无法计量之风险应该:()。
支柱3要求一般性的定性披露频率是: ()。
披露资本结构时,应该按照工具类别分类披露: ()。
监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该是:()。
支柱3所要求的披露风险领域不包括()。
监管当局对银行进行定期的监管程序不包括:()。
Basel II协议框架本身在全世界: ()。
FSA所划分的控制风险不包括:()。
根据支柱3,银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息()。