对于衍生工具风险的敏感度分析,应该按照下面哪个程序进行?()
Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值;
Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变;
Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值;
Ⅳ、记录组合价值的差异;
Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。
A.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅲ,Ⅴ
C.Ⅰ,Ⅲ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅴ
D.Ⅰ,Ⅳ,Ⅲ,Ⅱ,Ⅴ
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A.同时改变所有的市场价格
B.一次改变一个市场价格
C.同时改变一个币种的所有市场价格
D.比较市场收盘价与开盘价
A.Vega
B.Delta
C.Rho
D.Gamma
A.比较它们的本金
B.分别计算两个持有量的VaR并比较它们的价值
C.比较它们的到期日
D.比较两个工具的价值
A.时间
B.相关资产利率
C.相关资产的价格
D.相关资产的波动率
A.当行权价格等于标的资产价格时
B.当行权价格大于标的资产价格时
C.当行权价格小于标的资产价格时
D.当权证刚刚被创立时
A.Rho
B.Beta
C.Theta
D.Vege
A.因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险
B.因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
C.因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化
D.因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
A.属于银行账户,不用盯市衡量市场风险,但需要考虑对家的信用风险
B.属于银行交易账户,需要盯市衡量市场风险,不考虑对家的信用风险
C.属于银行账户,需要盯市衡量市场风险,不考虑对家的信用风险
D.属于银行交易账户,需要盯市衡量市场风险,也需要考虑对家的信用风险
A.标准法和内部模型法
B.高级法和内部模型法
C.查表法和标准法
D.标准法和高级法
A.对表外直接信贷头寸的风险做出了规定
B.对期权合约的风险做出了规定
C.对互换合约的风险做出了规定
D.对信用衍生产品做出了规定
最新试题
若监管当局发现银行进行证券化资产的隐性支持时,则将要求银行的资本要求:()。
Basel II中支柱2规定: ()。
银行对于无法计量之风险应该:()。
对于操作风险的定义应该是: ()。
当银行出现管理和控制方面的不足时,监管当局除了可以提高该银行的资本要求外,还可以采取的手段不包括:()。
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果(输出)类为:()。
Basel II协议框架本身在全世界: ()。
银行高级管理层负责的项目不包括:()。
对于风险评分为“高”或“中等偏高”的风险,需要采用哪些工具来缓释风险:()。
美国监管当局认为Basel II的适用对象为: ()。