单项选择题

对于衍生工具风险的敏感度分析,应该按照下面哪个程序进行?()
Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值;
Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变;
Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值;
Ⅳ、记录组合价值的差异;
Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。

A.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅲ,Ⅴ
C.Ⅰ,Ⅲ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅴ
D.Ⅰ,Ⅳ,Ⅲ,Ⅱ,Ⅴ


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1.单项选择题计算市场风险对价格变化的敏感性是怎样实现的?()

A.同时改变所有的市场价格
B.一次改变一个市场价格
C.同时改变一个币种的所有市场价格
D.比较市场收盘价与开盘价

3.单项选择题一个银行如何比较两个不同投资工具的市场风险?()

A.比较它们的本金
B.分别计算两个持有量的VaR并比较它们的价值
C.比较它们的到期日
D.比较两个工具的价值

4.单项选择题Delta是测量期权价格对以下哪一个量的敏感度的?()

A.时间
B.相关资产利率
C.相关资产的价格
D.相关资产的波动率

5.单项选择题Gamma值何时会最大?()

A.当行权价格等于标的资产价格时
B.当行权价格大于标的资产价格时
C.当行权价格小于标的资产价格时
D.当权证刚刚被创立时

7.单项选择题为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道当前持有资产的市场价值?()

A.因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险
B.因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
C.因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化
D.因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素

8.单项选择题某个银行出于资产负债管理而设立的利率互换交易,则()。

A.属于银行账户,不用盯市衡量市场风险,但需要考虑对家的信用风险
B.属于银行交易账户,需要盯市衡量市场风险,不考虑对家的信用风险
C.属于银行账户,需要盯市衡量市场风险,不考虑对家的信用风险
D.属于银行交易账户,需要盯市衡量市场风险,也需要考虑对家的信用风险

9.单项选择题1996年的市场风险修正案提供了()。

A.标准法和内部模型法
B.高级法和内部模型法
C.查表法和标准法
D.标准法和高级法

10.单项选择题市场修正案的标准法除了对利率风险、股票风险、商品风险和外汇风险分类进行计量,还单独()。

A.对表外直接信贷头寸的风险做出了规定
B.对期权合约的风险做出了规定
C.对互换合约的风险做出了规定
D.对信用衍生产品做出了规定