A.时间
B.相关资产利率
C.相关资产的价格
D.相关资产的波动率

A.当行权价格等于标的资产价格时
B.当行权价格大于标的资产价格时
C.当行权价格小于标的资产价格时
D.当权证刚刚被创立时

A.Rho
B.Beta
C.Theta
D.Vege

A.因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险
B.因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
C.因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化
D.因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素

A.属于银行账户，不用盯市衡量市场风险，但需要考虑对家的信用风险
B.属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险
C.属于银行账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险
D.属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，也需要考虑对家的信用风险

A.标准法和内部模型法
B.高级法和内部模型法
C.查表法和标准法
D.标准法和高级法

A.对表外直接信贷头寸的风险做出了规定
B.对期权合约的风险做出了规定
C.对互换合约的风险做出了规定
D.对信用衍生产品做出了规定

A.未能认识到最精确的风险计量技术
B.未充分考虑各种工具之间的相关性和组合效应
C.方法的使用和应用过于复杂不利于全面推广
D.和银行的计量体系不兼容

A.不可以再回头使用标准法
B.可以再回头使用标准法
C.除非某些特殊情况，一般不允许再回头使用标准法
D.可以不用完全符合修正案规定的定性和定量标准

A.头寸由交易室管理
B.设置头寸并进行监控
C.交易头寸至少每周盯市，如按照模型定价，则模型参数逐日评估
D.按照银行风险管理程序，交易头寸应定期报告给银行高级管理层