A.用等价数量的政府债券基准债券来衡量
B.用等价数量的公司债券基准来衡量
C.在以政府债券为基准的基准债券上叠加一个价差
D.在政府债券基准和公司债券基准加权平均得出
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对于衍生工具风险的敏感度分析,应该按照下面哪个程序进行?()
Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值;
Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变;
Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值;
Ⅳ、记录组合价值的差异;
Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。
A.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅲ,Ⅴ
C.Ⅰ,Ⅲ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅴ
D.Ⅰ,Ⅳ,Ⅲ,Ⅱ,Ⅴ
A.同时改变所有的市场价格
B.一次改变一个市场价格
C.同时改变一个币种的所有市场价格
D.比较市场收盘价与开盘价
A.Vega
B.Delta
C.Rho
D.Gamma
A.比较它们的本金
B.分别计算两个持有量的VaR并比较它们的价值
C.比较它们的到期日
D.比较两个工具的价值
A.时间
B.相关资产利率
C.相关资产的价格
D.相关资产的波动率
A.当行权价格等于标的资产价格时
B.当行权价格大于标的资产价格时
C.当行权价格小于标的资产价格时
D.当权证刚刚被创立时
A.Rho
B.Beta
C.Theta
D.Vege
A.因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险
B.因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
C.因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化
D.因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
A.属于银行账户,不用盯市衡量市场风险,但需要考虑对家的信用风险
B.属于银行交易账户,需要盯市衡量市场风险,不考虑对家的信用风险
C.属于银行账户,需要盯市衡量市场风险,不考虑对家的信用风险
D.属于银行交易账户,需要盯市衡量市场风险,也需要考虑对家的信用风险
A.标准法和内部模型法
B.高级法和内部模型法
C.查表法和标准法
D.标准法和高级法
最新试题
在某些国家,监管机构可以要求审计师以监管机构名义进行某些属于监管职责的工作,但不包括: ()。
忽视风险缓释和控制的银行很快会发现其遭受了大量哪类型事件:()。
支柱3要求一般性的定性披露频率是: ()。
监管当局对银行进行定期的监管程序不包括:()。
美国监管当局认为Basel II的适用对象为: ()。
银行高级管理层负责的项目不包括:()。
对于操作风险的定义应该是: ()。
Basel II中支柱2规定: ()。
监管当局对银行资本水平高于最低监管资本比率的态度应该是:()。
为了实施对利率风险的管理,巴塞尔委员会在2004年7月发布《利率风险管理与监管原则》配合:()。