网站首页
考试题库
在线模考
智能家居
网课试题
问&答
热门试题
登录 |
注册
网站首页
考试题库
热门试题
智能家居
网课试题
银行知识/财经金融知识竞赛
题库首页
每日一练
章节练习
国债期货章节练习(2019.04.27)
来源:考试资料网
1.判断题
在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时,与直接持有国债现货相比,可以节省资金。
参考答案:
对
进入题库练习
2
进行国债期货买入基差的交易策略,具体操作为()
点击查看答案
3
国债期货的基差交易的操作可以是()
点击查看答案
4
下列选项最接近国债期货T1509的理论价格的是()(不考虑交割期权)
点击查看答案
5
投资者认为某可交割国债的基差未来会变大,他决定采取基差套利策略,以下说法正确的是()
点击查看答案
6
预期市场将爆发信用风险,违约事件将增多,可行的交易策略有()
点击查看答案
7.判断题
不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的,但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。
参考答案:
错
进入题库练习
8
某投资经理的债券组合如下:
市场 价值 久期
债券1 150万元 3
债券2 350万元 5
债券3 200万元 5
该债券组合的基点价值为()元。
点击查看答案
9
预期今年下半年市场资金面将进一步宽松,可进行的交易策略是()
点击查看答案