A.固定利率债券与利率期权的组合
B.固定利率债券与利率远期合约的组合
C.固定利率债券与利率互换的组合
D.息票率为7.5%的固定利率债券,以及收取固定利率7.5%、支付浮动利率LIBOR的利率互换合约所构成的组合
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A.牛熊结构
B.逆向可转换结构
C.期权空头结构
D.看跌期权多头结构
A.内嵌期权的持有人不同
B.债券票面息率高低不同
C.债券久期和凸性特征不同
D.期权的类型不同
A.利率期货
B.可转换债券
C.固定利率的债券
D.货币互换协议
A.互换
B.期货
C.期权
D.远期
A.封顶浮动利率票据
B.逆向/反向浮动利率票据
C.区间浮动利率票据
D.超级浮动利率票据
A.估值的日期
B.估值日的收益率曲线
C.重置利率的历史数据
D.估值日的远期利率
A.对冲汇率风险
B.降低融资成本
C.对冲利率风险
D.构造产品组合
A.拆分成相反方向的1份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值
B.拆分成相反方向的2份固定利率债券和1份浮动利率债券的组合进行估值
C.拆分成一系列远期利率协议的组合进行估值
D.拆分成相反方向的1份固定利率债券和2份浮动利率债券的组合进行估值
A.违约前CDS卖方每半年收入90万元
B.违约时CDS卖方收入30万元
C.违约时CDS卖方支出1.8亿元
D.违约前CDS卖方每半年收入60万元
A.定价日
B.起息日
C.付息日
D.生效日
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关于采购经理人指数的说法不正确的是()
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