A.威廉·夏普
B.约翰·林特耐
C.简·摩辛
D.马柯威茨
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A.马柯威茨的均值方差模型
B.单因素模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价理论
A.个别证券选择
B.证券投资分析
C.投资时机选择
D.多元化
A.风险
B.收益
C.证券投资的资金数量
D.投资的证券品种
A.确定投资目标
B.确定投资规模
C.确定投资对象
D.应采取的投资策略和措施等
A.达到在一定预期收益的前提下投资风险最小的目标
B.达到在控制风险的前提下投资收益最大化的目标
C.避免投资过程的随意性
D.采用适当的方法选择多种证券作为投资对象
A.普通股
B.附息债券
C.优先股
D.商业票据
A.市场指数基金
B.指数化型证券组合
C.平衡型证券组合
D.增长型证券组合
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%
A.证券市场线模型
B.特征线模型
C.资本市场线模型
D.套利定价模型
最新试题
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合。()
与特雷诺指数和詹森指数不同,夏普指数的计算使用标准差而不是β。()
当债券收益率出现较大幅度变化时,采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。()
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当市场处于牛市时,应选择β系数较小的股票。()
评价组合业绩既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小。()
共同偏好规则不能区分的是这样的两种证券组合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率,当这一斜率大于证券市场线的斜率时,组合的绩效不如市场绩效。()
所谓现金流量匹配,就是通过债券的组合管理,使得每一期从债券获得的现金流入大于或等于该时期约定的现金支出量。()
市场的实际情况表明,价格与收益率之间的关系经常是非线性的。()