多项选择题持有成本理论模型的基本假设如有（）
A.借贷利率（无风险利率）相同且维持不变。
B.无税收但有交易成本
C.基础资产可以无限分割
D.期货和现货头寸均持有到期货合约到期日
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1.多项选择题持有成本理论（Costof Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成：
A.融资利息
B.仓储费用
C.持有收益
D.劳动者报酬
2.单项选择题关于Theta性质的说法错误的是（）
A.看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
B.在行权价附近，Theta的绝对值最大
C.非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至-1。
D.随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。
3.单项选择题当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）
A.变大后趋于-1
B.变大后趋于0
C.变大后趋于-2
D.变大后趋于1
4.单项选择题某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）
A.不面临
B.面临
C.可能面临也可能不面临
D.以上全部都不对
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在期权有效期限内，多个成分股分红的影响是不容忽视的。
题型：判断题
某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
题型：单项选择题
货币互换合约签订之后，两张债券的价格始终相等。
题型：判断题
对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<行权价时，Delta收敛于0。
题型：判断题
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
题型：判断题
计算互换中美元的固定利率（）。
题型：单项选择题
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
题型：判断题
在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
题型：判断题
Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。
题型：判断题
持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。
题型：判断题