A.股票价格
B.执行价格
C.股票价格的波动性
D.无风险利率
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A.标的资产价格上升
B.期权有效期内预计发放红利增加
C.无风险利率提高
D.股价波动加剧
A.到期期限延长
B.执行价格提高
C.无风险利率增加
D.股价波动率加大
A.股票市价越高,期权的内在价值越大
B.期权到期期限越长。期权的内在价值越大
C.股价波动率越大,期权的内在价值越大
D.期权执行价格越高,期权的内在价值越大
A.实值状态
B.虚值状态
C.平价状态
D.不确定状态
A.1
B.4
C.5
D.0
A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动
B.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
C.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌
D.预计标的资产的市场价格稳定
A.5
B.7
C.9
D.11
A.到期日股票价格低于41元
B.到期日股票价格介于41元至50元之间
C.到期日股票价格介于50元至59元之间
D.到期日股票价格高于59元
某期权交易所2017年3月20日对ABC公司的期权报价如下:
单位:元
若丁投资人卖出10份ABC公司看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,此时空头看跌期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
某期权交易所2017年3月20日对ABC公司的期权报价如下:
单位:元
若丙投资人购买10份ABC公司看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
最新试题
某看跌期权标的资产现行市价为20元,执行价格为25元,则该期权处于()。
在其他条件不变的情况下,下列变化中能够引起看涨期权价值上升的有()。
如果其他因素不变,下列有关影响期权价值的因素表述正确的有()。
计算利用复制原理所建组合中股票的数量(套期保值比率)为多少?
假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升42.21%,或者下降29.68%。无风险利率为每年4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为()元。
下列有关期权时间溢价的表述正确的有()。
某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期。年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为l0元,看跌期权的价格为()元。
利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
若乙投资人卖出一份看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,此时空头看涨期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
投资者对该股票价格未来走势的预期,会构建一个什么样的简单期权投资策略?若考虑货币时间价值,价格需要变动多少(精确到0.01元),投资者的最初投资才能获利?