A.一阶
B.二阶
C.三阶
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A.小于零
B.不确定
C.大于零
D.等于零
当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。
表2—3预期3个月内发生分红的成分股信息
该欧式期权的价值为()元。
A.2911
B.2914
C.2917D.2918
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
A.3.73
B.2.56
C.3.77
D.4.86
A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
最新试题
某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买人1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如表2—6所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。
计算互换中英镑的固定利率()。
波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。
在货币互换中,不同国家的固定利率与别国的利率有关。
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。
一般来说,实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。
在期权有效期限内,多个成分股分红的影响是不容忽视的。
对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产<行权价时,Delta收敛于0。
随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。