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A.波动率与期权价格成正比
B.平价期权对波动率变动最为敏感
C.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感。
D.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
A.标的资产的价格
B.标的资产价格波动率
C.无风险市场利率
D.期权到期时间
A.资金互换
B.利率互换
C.货币互换
D.权益互换
A.借贷利率(无风险利率)相同且维持不变。
B.无税收但有交易成本
C.基础资产可以无限分割
D.期货和现货头寸均持有到期货合约到期日
A.融资利息
B.仓储费用
C.持有收益
D.劳动者报酬
A.看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
B.在行权价附近,Theta的绝对值最大
C.非平价期权的Theta将先变小后变大,随着接近到期收敛至-1。
D.随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。
A.变大后趋于-1
B.变大后趋于0
C.变大后趋于-2
D.变大后趋于1
最新试题
在期权有效期限内,多个成分股分红的影响是不容忽视的。
期货实际价格高于无套利区间上限时,可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
标的资产为不支付红利的股票,当前价格S---O。为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。
Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
在货币互换中,不同国家的固定利率与别国的利率有关。
计算互换中英镑的固定利率()。
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。
看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。
在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。
对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。