A.波动率与期权价格成正比
B.平价期权对波动率变动最为敏感
C.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感。
D.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
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A.标的资产的价格
B.标的资产价格波动率
C.无风险市场利率
D.期权到期时间
A.资金互换
B.利率互换
C.货币互换
D.权益互换
A.借贷利率(无风险利率)相同且维持不变。
B.无税收但有交易成本
C.基础资产可以无限分割
D.期货和现货头寸均持有到期货合约到期日
A.融资利息
B.仓储费用
C.持有收益
D.劳动者报酬
A.看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
B.在行权价附近,Theta的绝对值最大
C.非平价期权的Theta将先变小后变大,随着接近到期收敛至-1。
D.随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。
A.变大后趋于-1
B.变大后趋于0
C.变大后趋于-2
D.变大后趋于1
A.不面临
B.面临
C.可能面临也可能不面临
D.以上全部都不对
最新试题
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
货币互换合约签订之后,两张债券的价格始终相等。
持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。
对于看跌期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。
一般来说,实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。
对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。
Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。
无套利定价理论的基本思想是,在有效的金融市场上,一项金融资产的定价,应当使得利用其进行套利的机会为零。
在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。