看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）

判断题看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）

1.判断题Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）

2.判断题二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）

3.判断题互换（Swap）是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。（）

4.判断题持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）

5.多项选择题下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。

A.波动率与期权价格成正比
B.平价期权对波动率变动最为敏感
C.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。
D.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

6.多项选择题影响期权的因素主要有（）。

A.标的资产的价格
B.标的资产价格波动率
C.无风险市场利率
D.期权到期时间

7.多项选择题常见的互换有（）

A.资金互换
B.利率互换
C.货币互换
D.权益互换

8.多项选择题持有成本理论模型的基本假设如有（）

A.借贷利率（无风险利率）相同且维持不变。
B.无税收但有交易成本
C.基础资产可以无限分割
D.期货和现货头寸均持有到期货合约到期日

9.多项选择题持有成本理论（Costof Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成：

A.融资利息
B.仓储费用
C.持有收益
D.劳动者报酬

10.单项选择题关于Theta性质的说法错误的是（）

A.看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
B.在行权价附近，Theta的绝对值最大
C.非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至-1。
D.随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。