李先生的资产组合的标准差是（）

单项选择题

李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差

李先生的资产组合的标准差是（）

A.11.54％
B.12.89％
C.14.13％
D.16.36％

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1.单项选择题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差

投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为（）

A.短期国库券21.16％，股票基金35.60％，债券基金43.24％
B.短期国库券34.60％，股票基金21.16％，债券基金44.24％
C.短期国库券43.24％，股票基金21.16％，债券基金35.60％
D.短期国库券78.84％，股票基金9.56％，债券基金11.6％

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2.单项选择题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差

如果某投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14％，并且要求在最佳可行方案上是有效率的，那么该投资者资产组合的标准差是（）

A.11.28％
B.12.36％
C.13.04％
D.14.36％

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3.单项选择题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差

最优资本配置线下的最优报酬与波动性比率是（）

A.0.3519
B.0.4601
C.0.4872
D.0.5482

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4.单项选择题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差

最优资产组合的期望收益率和标准差分别为（）

A.15.61％；16.54％
B.18.61％：23.48％
C.13.39％；13.92％
D.14.83％：15.24％

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5.单项选择题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差

最优资产组合下每种资产的比例分别为（）

A.股票基金17.39％，债券基金82.61％
B.股票基金45.16％，债券基金54.84％
C.股票基金35.45％，债券基金64.55％
D.股票基金82.61％，债券基金17.39％

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6.单项选择题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差

最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为（）

A.15.61％；16.54％
B.13.39％；13.92％
C.14.83％：15.24％
D.18.61％；23.48％

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7.单项选择题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差

两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为（）

A.股票基金17.39％；债券基金82.61％
B.股票基金36.45％；债券基金63.55％
C.股票基金44.16％；债券基金55.84％
D.股票基金82.62％：债券基金17.38％

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8.单项选择题客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12％，无风险收益率为6％。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财师。考虑到计划A的风险问题，王先生希望建立计划A与短期国债的投资组合，所期望的最低报酬率为9％，则短期国债在组合中的比例应为（）

A.66.37％
B.74.92％
C.55.62％
D.46.56％

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9.单项选择题客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12％，无风险收益率为6％。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财师。β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法不正确的是（）

A.β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率
B.个人资产的风险溢价与β系数成正比例
C.只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定
D.实践中的口值难以确定

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10.单项选择题客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12％，无风险收益率为6％。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财师。把计划A当作一只股票，根据已知数据，计算A的β系数为（）

A.2.55
B.2.62
C.1.49
D.1.78

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