期货从业金融衍生品业务风险管理章节练习(2018.03.25)

多项选择题
下列描述中属于极端情景的有（）。
A.相关关系走向极端
B.历史上曾经发生过的重大损失情景
C.模型参数不再适用
D.波动率的稳定性被打破
判断题
95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。
答案：错误
单项选择题
金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（）。
A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程
B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率
C.根据实际金融资产头寸计算出变化的大小
D.了解风险因子之问的相互关系
判断题
对于一些只有到期才结算，或者结算频率远远低于存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品，不需要对其进行敏感性分析。
答案：错误
单项选择题
如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为（）手。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
判断题
当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。
答案：错误
多项选择题
情景分析中的情景包括（）。
A.人为设定的情景
B.历史上发生过的情景
C.市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景
D.在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景
单项选择题
上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。
A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta
B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
C.C@39000合约对冲2525.5元Delta
D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元
判断题
当利率上升或下降时，久期和P之间形成一定的对冲，可以降低产品价值对利率的敏感性。
答案：正确
单项选择题
从事金融衍生品交易相关业务的金融机构，当其建立了衍生品头寸或者其他金融产品头寸时，就会面临一定的风险。（）
A.正确
B.错误