A.风险管理部门
B.投行相关部门
C.交易柜台
D.衍生工具
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A.资产流动性不足
B.负债流动性不足
C.流动性错配
D.流动性阶梯
A.资产
B.负债
C.净值
D.资本
A.内生流动性
B.外生流动性
C.资产负债流动性
D.负债流动性
A.内生流动性
B.外生流动性
C.资产负债流动性
D.负债流动性
A.资产减负债
B.利率敏感性资产减利率敏感性负债
C.总收入减总成本
D.贷款利息收入减存款利息成本
A.股票风险
B.汇率风险
C.利率风险
D.商品风险
A.交易账户风险
B.流动性风险
C.银行账户利率风险
D.资本风险
A.交易账户风险
B.流动性风险
C.银行账户利率风险
D.资本风险
A.交易账户风险管理
B.流动性风险管理
C.银行账户利率风险的管理
D.资本管理
A.VaR模型的估计应该逐日进行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
D.估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
最新试题
根据支柱3,银行是否应披露有关产品、系统、评价模型或数据的信息()。
作为实施Basel II的建议性框架,发布 “操作风险监管资本高级计量法的联合监管指南”的组织单位为: ()。
当发生客户违约时,银行因为没有对抵押物的所有权而无力实现抵押价值属于:()。
在某些国家,监管机构可以要求审计师以监管机构名义进行某些属于监管职责的工作,但不包括: ()。
CEBS属于欧洲Lamfalussy立法框架的哪一层次:()。
Basel II中支柱2规定: ()。
监管当局对银行进行定期的监管程序不包括:()。
披露资本结构时,应该按照工具类别分类披露: ()。
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果(输出)类为:()。
Basel II协议框架本身在全世界: ()。