金融工程问答题每日一练(2020.06.05)

来源：考试资料网

1.问答题某投资者某日在大连商品交易所开仓买进9月份玉米期货合约10手，成交价格2300元/吨，当天平仓5手合约，成交价格2330元/吨，当日结算价格2290元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别是多少？

2.问答题试述无套利定价原理。

3.问答题什么样的交易策略可以构造反向的差期组合？

4.问答题现在是12月份，某股票价格为20元，期权价格为2元。甲卖出一份该股票的欧式看跌期权，3月份到期，协议价格为18元，如果期权到期时该股票价格为15元，请问甲在整个过程中的现金流状况如何？（注：一份期权合约包含100股股票）

12月份收入200元，3月份付出300元。

5.问答题在CBOE，一种股票期权交易是属于2月循环的，那么在4月10日和5月31日将会交易什么时候到期的期权？

4月10日交易的期权包括4、5、8和11月到期的。
5月31日交易的期权包括6、7、8、11月到期的。