金融工程章节练习(2020.05.22)

来源：考试资料网

1 某公司计划在3个月之后发行股票，那么该公司可以采用以下哪种措施来进行相应的套期保值？（）

2 一份资产空头加一份看涨期权多头组合成（）。

3.判断题期权价格下限实质上是其相应的内在价值。

4.问答题什么是债券的久期？

参考答案：利率敏感性资产价格变动的百分比对到期收益率变动的一阶敏感性

5 M₁，M₂，M₃分别是3个欧式看涨期权价格，其中X₁>X₂>X₃且X₁+X₃=2X₂，那么有（）。

6 标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。

7 利用市场定价的低效率，获得利润的是（）。

8 久期是债券价格对（）的一阶倒数。

9 风险管理中，多样化的投资属于（）。

10.问答题某投资者某日在大连商品交易所开仓买进9月份玉米期货合约10手，成交价格2300元/吨，当天平仓5手合约，成交价格2330元/吨，当日结算价格2290元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别是多少？

参考答案：（1）买进10手，价2300元/吨，平仓50手，价2330元/吨
平仓盈亏5手×10吨/手×（2330-230...