A.融资利息
B.仓储费用
C.风险溢价
D.持有收益
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A.(443.8,568.7)
B.(444.8,568.7)
C.(443.8,569.7)
D.(A44.8,569.7)
A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.F<S+W-R
D.F≥S+W-R
A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5
A.125
B.525
C.500
D.625
A.12420
B.11690
C.12310
D.11653
A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.FD.F≥S+W-R
A.7.23
B.6.54
C.6.92
D.7.52
A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta
A.大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8X
B.大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8X
C.大豆价格增加小量X,期权价格增加0.8X
D.大豆价格增加小量X,期权价格减少0.8X
A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743
最新试题
持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。
无套利定价理论的基本思想是,在有效的金融市场上,一项金融资产的定价,应当使得利用其进行套利的机会为零。
在利率互换中,互换合约的价值恒为零。
Theta值通常为负值,即到期期限减少,期权的价值相应增加。
计算互换中美元的固定利率()。
在货币互换中,不同国家的固定利率与别国的利率有关。
波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。
对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产<行权价时,Delta收敛于0。
在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买人1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如表2—6所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。