A.大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8X
B.大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8X
C.大豆价格增加小量X,期权价格增加0.8X
D.大豆价格增加小量X,期权价格减少0.8X
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A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743
A.一阶
B.二阶
C.三阶
D.四阶
A.小于零
B.不确定
C.大于零
D.等于零
当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。
表2—3预期3个月内发生分红的成分股信息
该欧式期权的价值为()元。
A.2911
B.2914
C.2917D.2918
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
A.3.73
B.2.56
C.3.77
D.4.86
A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
最新试题
Theta值通常为负值,即到期期限减少,期权的价值相应增加。
看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。
在期权有效期限内,多个成分股分红的影响是不容忽视的。
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。
Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。
法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。
无套利定价理论的基本思想是,在有效的金融市场上,一项金融资产的定价,应当使得利用其进行套利的机会为零。
对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产<行权价时,Delta收敛于0。