A.9240
B.8933
C.9068
D.9328
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A.融资利息
B.仓储费用
C.风险溢价
D.持有收益
A.(443.8,568.7)
B.(444.8,568.7)
C.(443.8,569.7)
D.(A44.8,569.7)
A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.F<S+W-R
D.F≥S+W-R
A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5
A.125
B.525
C.500
D.625
A.12420
B.11690
C.12310
D.11653
A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.FD.F≥S+W-R
A.7.23
B.6.54
C.6.92
D.7.52
A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta
A.大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8X
B.大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8X
C.大豆价格增加小量X,期权价格增加0.8X
D.大豆价格增加小量X,期权价格减少0.8X
最新试题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格S---O。为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
在期权有效期限内,多个成分股分红的影响是不容忽视的。
在期权存续期内,红利支付导致标的资产价格下降,但对看涨期权的价值没有影响。
在期权风险度量指标中,参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。
持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。
在货币互换中,不同国家的固定利率与别国的利率有关。
对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。
对于看跌期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。