实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。

如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。

某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。

在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。

在利率互换中，互换合约的价值恒为零。

Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。

一般来说，实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。

对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。

在期权有效期限内，多个成分股分红的影响是不容忽视的。