A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
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A.9240
B.8933
C.9068
D.9328
A.融资利息
B.仓储费用
C.风险溢价
D.持有收益
A.(443.8,568.7)
B.(444.8,568.7)
C.(443.8,569.7)
D.(A44.8,569.7)
A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.F<S+W-R
D.F≥S+W-R
A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5
A.125
B.525
C.500
D.625
A.12420
B.11690
C.12310
D.11653
A.F>S+W-R
B.F=S+W-R
C.FD.F≥S+W-R
A.7.23
B.6.54
C.6.92
D.7.52
A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta
最新试题
波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。
看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。
随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。
持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。
在期权风险度量指标中,参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。
Theta值通常为负值,即到期期限减少,期权的价值相应增加。
一般来说,实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。
互换是指交易双方同意在约定的时间长度内,按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。
Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
货币互换合约签订之后,两张债券的价格始终相等。