在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。

在货币互换中，不同国家的固定利率与别国的利率有关。

持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。 

法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。

假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。

Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。

标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。

期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。

影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。