A.国债收益率曲线变动的风险
B.回购利率市场变动带来交易成本变动的风险
C.现货不活跃带来的流动性风险
D.期货部位被逼空的风险
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A.做多可交割券,做空国债期货
B.做多当季国债期货,做空下一季国债期货
C.做空可交割券,做多国债期货
D.做空当季国债期货,做多下一季国债期货
A.数值舍入风险
B.资金成本风险
C.现货流动性风险
D.信用风险
A.期现的头寸方向不同
B.期现数量比例不同
C.损益曲线不同
D.现货的品种不同
A.国债价格处于上涨趋势,且转换因子大于1
B.国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1
C.国债价格处于上涨趋势,且转换因子小于1
D.国债价格处于下跌趋势,且转换因子小于1
A.基差交易一定可以盈利
B.基差交易需要同时对期货现货进行操作
C.基差交易可以看作是对基差的投机交易
D.基差交易的损益曲线类似于期权
A.投资者应卖出该可交割国债的现券,买入国债期货
B.投资者应买入该可交割国债的现券,卖出国债期货
C.如果未来基差变大,投资者可以获得基差变大的收益
D.投资者可以获得现券的利息收益
A.票面利率为3%的可交割国债,其转换因子等于1
B.交割月首日剩余期限为5年的国债,转换因子等于1
C.交割月首日新发行的5年期国债,转换因子等于1
D.同一国债在不同合约上的转换因子不同
A.做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
A.同时买入国债现货和国债期货
B.买入国债现货,卖出国债期货
C.同时卖出国债现货和国债期货
D.卖出国债现货,买入国债期货
A.买入10手T1606
B.买入10手TF1606
C.卖出10手T1606
D.卖出10手TF1606
最新试题
固定利率债券价格与贴现率呈正向关系。
预期未来市场利率下降,投资者适宜买入国债期货,待期货价格上涨后平仓获利。
美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用实物交割的方式。
可交割国债的转换因子随期货合约到期时间的临近而逐渐减小。
5年期国债期货采用名义标准券设计,实行多券种替代交收,其价格与多个国债现货价格存在联系。
无论收益率如何变化,债券的凸性总是正的。
新的可交割国债发行,可能导致国债期货CTD券的改变。
转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。
国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
在我国,国债期货合约与股指期货一样,采用现金交割方式。