A.期现的头寸方向不同
B.期现数量比例不同
C.损益曲线不同
D.现货的品种不同
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A.国债价格处于上涨趋势,且转换因子大于1
B.国债价格处于下跌趋势,且转换因子大于1
C.国债价格处于上涨趋势,且转换因子小于1
D.国债价格处于下跌趋势,且转换因子小于1
A.基差交易一定可以盈利
B.基差交易需要同时对期货现货进行操作
C.基差交易可以看作是对基差的投机交易
D.基差交易的损益曲线类似于期权
A.投资者应卖出该可交割国债的现券,买入国债期货
B.投资者应买入该可交割国债的现券,卖出国债期货
C.如果未来基差变大,投资者可以获得基差变大的收益
D.投资者可以获得现券的利息收益
A.票面利率为3%的可交割国债,其转换因子等于1
B.交割月首日剩余期限为5年的国债,转换因子等于1
C.交割月首日新发行的5年期国债,转换因子等于1
D.同一国债在不同合约上的转换因子不同
A.做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
A.同时买入国债现货和国债期货
B.买入国债现货,卖出国债期货
C.同时卖出国债现货和国债期货
D.卖出国债现货,买入国债期货
A.买入10手T1606
B.买入10手TF1606
C.卖出10手T1606
D.卖出10手TF1606
A.盈利1150元
B.亏损15000元
C.亏损1500元
D.亏损11500元
A.做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
A.0.3645
B.5.1700
C.10.1500
D.0.3471
最新试题
中金所上市的5年期和10年期国债期货的最小变动价位为0.005元。
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。
在资产组合管理中,常用国债期货调整组合的久期,但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。
卖出国债期货将提高资产组合的久期。
国债期货中蕴含的卖方选择权,使得国债期货理论价格下跌。
其他条件相同,债券付息频率越高,债券价格越低。
国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时,与直接持有国债现货相比,可以节省资金。
不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的,但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。