国债期货基差交易的风险有（）。

多项选择题国债期货基差交易的风险有（）。

A.数值舍入风险
B.资金成本风险
C.现货流动性风险
D.信用风险

1.多项选择题基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）

A.期现的头寸方向不同
B.期现数量比例不同
C.损益曲线不同
D.现货的品种不同

2.多项选择题基差多头交易进入交割时，若需对期货头寸进行调整，调整越早越好。其适用的情形有（）

A.国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1
B.国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
C.国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1
D.国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1

3.多项选择题下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。

A.基差交易一定可以盈利
B.基差交易需要同时对期货现货进行操作
C.基差交易可以看作是对基差的投机交易
D.基差交易的损益曲线类似于期权

4.多项选择题投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）

A.投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货
B.投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货
C.如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益
D.投资者可以获得现券的利息收益

5.多项选择题根据中金所5年期国债期货产品设计，下列说法正确的是（）

A.票面利率为3%的可交割国债，其转换因子等于1
B.交割月首日剩余期限为5年的国债，转换因子等于1
C.交割月首日新发行的5年期国债，转换因子等于1
D.同一国债在不同合约上的转换因子不同

6.单项选择题当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。

A.做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约

7.单项选择题进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作为（）

A.同时买入国债现货和国债期货
B.买入国债现货，卖出国债期货
C.同时卖出国债现货和国债期货
D.卖出国债现货，买入国债期货

8.单项选择题2016年3月，投资者预期近期央行将会降息，届时收益率曲线将出现平行下移，则下述投资策略中，可以使其获得最大收益的策略为（）。

A.买入10手T1606
B.买入10手TF1606
C.卖出10手T1606
D.卖出10手TF1606

9.单项选择题2016年3月1日，投资者买入开仓10手国债期货T1606合约，成本为99.5，当日国债期货收盘价99.385，结算价99.35，不考虑交易成本的前提下，该投资者当日盈亏状况为（）。

A.盈利1150元
B.亏损15000元
C.亏损1500元
D.亏损11500元

10.单项选择题当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）