在美国期货市场，利率期货交易品种主要有（）

多项选择题在美国期货市场，利率期货交易品种主要有（）

A.欧洲美元期货
B.短期国债（T-bills）期货
C.中期国债（T-notes）期货
D.长期国债（T-bonds）期货

1.多项选择题按照同一票面利率折现计算出的转换因子，其假设前提有（）

A.在交割日时市场收益率曲线呈水平状态
B.到期收益率与期货合约的名义息票利率相同
C.在交割日时市场收益率曲线向上倾斜
D.到期收益率高于期货合约的名义息票利率

2.多项选择题国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）

A.国债收益率曲线变动的风险
B.回购利率市场变动带来交易成本变动的风险
C.现货不活跃带来的流动性风险
D.期货部位被逼空的风险

3.多项选择题国债期货的基差交易的操作可以是（）

A.做多可交割券，做空国债期货
B.做多当季国债期货，做空下一季国债期货
C.做空可交割券，做多国债期货
D.做空当季国债期货，做多下一季国债期货

4.多项选择题国债期货基差交易的风险有（）。

A.数值舍入风险
B.资金成本风险
C.现货流动性风险
D.信用风险

5.多项选择题基差交易与国债期现套利交易的区别在于（）

A.期现的头寸方向不同
B.期现数量比例不同
C.损益曲线不同
D.现货的品种不同

6.多项选择题基差多头交易进入交割时，若需对期货头寸进行调整，调整越早越好。其适用的情形有（）

A.国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1
B.国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
C.国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1
D.国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1

7.多项选择题下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。

A.基差交易一定可以盈利
B.基差交易需要同时对期货现货进行操作
C.基差交易可以看作是对基差的投机交易
D.基差交易的损益曲线类似于期权

8.多项选择题投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）

A.投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货
B.投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货
C.如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益
D.投资者可以获得现券的利息收益

9.多项选择题根据中金所5年期国债期货产品设计，下列说法正确的是（）

A.票面利率为3%的可交割国债，其转换因子等于1
B.交割月首日剩余期限为5年的国债，转换因子等于1
C.交割月首日新发行的5年期国债，转换因子等于1
D.同一国债在不同合约上的转换因子不同

10.单项选择题当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。

A.做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约