A.两者的风险因素都为标的价格变化
B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.Delta的取值范围为（-1.1）
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
A.买人国债现货和期货
B.买人国债现货，卖出国债期货
C.卖出国债现货和期货
D.卖出国债现货，买入国债期货
A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.9240
B.8933
C.9068
D.9328
A.融资利息
B.仓储费用
C.风险溢价
D.持有收益
A.（443.8，568.7）
B.（444.8，568.7）
C.（443.8，569.7）
D.（A44.8，569.7）
A.F＞S+W-R
B.F＝S+W-R
C.F＜S+W-R
D.F≥S+W-R
A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5
最新试题
标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。
计算互换中英镑的固定利率（）。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12％，股票的年波动率为10％。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。
看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。
在现实生活中，持有成本模型的计算结果是一个定价区间。
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。