（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏...

单项选择题（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega

1.单项选择题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。

A.两者的风险因素都为标的价格变化
B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

2.单项选择题关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。

A.Delta的取值范围为（-1.1）
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减

3.单项选择题（）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega

4.单项选择题若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。

A.买人国债现货和期货
B.买人国债现货，卖出国债期货
C.卖出国债现货和期货
D.卖出国债现货，买入国债期货

5.单项选择题在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率

6.单项选择题期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

7.单项选择题若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。

A.9240
B.8933
C.9068
D.9328

8.单项选择题持有成本理论是以（）为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，并逐渐运用到对金融期货的定价上来。

A.融资利息
B.仓储费用
C.风险溢价
D.持有收益

9.单项选择题假设黄金现货的价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，交易费率为5％，卖空黄金的保证金为12％，则1年后交割的黄金期货的价格区间为（）。

A.（443.8，568.7）
B.（444.8，568.7）
C.（443.8，569.7）
D.（A44.8，569.7）

10.单项选择题对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。

A.F＞S+W-R
B.F＝S+W-R
C.F＜S+W-R
D.F≥S+W-R