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考试试题
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[多项选择题]某投资者在6月份以0.05的权利金买进一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看涨期权,同时又以0.06的权利金买入一张9月到期、执行价格为2.3的50ETF看跌期权。当50ETF()时,该投资者可以盈利。
[多项选择题]除了标的资产市场价格和执行价格外,BSM模型中期权价格取决于哪些因素?()
[判断题]可以从债券组合的角度为互换定价。
[判断题]国际互换与衍生品协会是目前全球规模和影响力最大、最具权威性的场外衍生产品的行业组织。
[多项选择题]标准布朗运动具备的特征有()
[判断题]互换定价包括协议签订之初和签订之后两种情形。
[单项选择题]马尔可夫随机过程和什么效率市场假说一致?()
[判断题]可以从一系列远期合约的组合的角度为互换定价。
[单项选择题]哪种随机过程可以较好刻画股票价格的变化过程?()
[多项选择题]最重要和最常见的互换种类有哪些?()
[多项选择题]根据CAPM理论,漂移率的大小取决于哪些因素?()
[判断题]运用货币互换进行信用套利要满足一定的前提条件。
[单项选择题]有关风险中性测度与现实世界的物理测度表述正确的为()
[单项选择题]伊藤过程要求变量的漂移项和方差项满足什么条件?()
[判断题]利用货币互换无法实现信用套利。
[单项选择题]哪个因素跟欧式看涨期权的变化呈反向变化?()
[单项选择题]一个不付红利的欧式看涨期权,有效期为2年。目前股票价格为25元,执行价格均为30元,无风险连续复利年利率为15%,波动率为每年30%。该期权的价格为()
[判断题]运用利率互换进行信用套利要满足一定的前提条件。
[单项选择题]关于股指期货,以下说法不正确的是()
[多项选择题]一个变量的普通布朗运动包括哪几项?()
[单项选择题]关于美式期权的说法,哪个是错误的?()
[多项选择题]多头套期保值者在哪种情况下受益?()
[判断题]协议签订之后的利率互换定价是选择一个使得互换的初始价值为零的固定利率。
[单项选择题]在对衍生证券定价时,假定所有投资者的风险态度为()
[多项选择题]造成BSM模型估计的期权价格与市场价格存在差异的原因有()
[单项选择题]投资组合在极小时间间隔内的瞬时收益率与该时间间隔内的无风险收益率的关系为()
[多项选择题]已知如下哪些条件,则股票价格就是影响对应期权的唯一因素?()
[判断题]采取做市商制度,可以提升互换的市场效率。
[多项选择题]互换市场快速发展的主要原因是()
[单项选择题]看涨期权又可以被称为()
[单项选择题]股票价格的变化过程服从几何布朗运动意味着股票的哪个因素服从正态分布?()
[判断题]协议签订时的利率互换的定价是根据协议内容与市场利率水平确定利率互换合约的价值。
[单项选择题]哪一个不是股本权证与股票期权的区别?()
[单项选择题]下面关于期权的说法,哪个是正确的?()
[多项选择题]某个豆油压榨企业计划在3个月后购入100吨大豆,为了防止大豆价格的波动,应采取什么样的策略?()
[多项选择题]根据套利收益来源的不同,互换套利可分为以下几种类别()